量化看點 基本面：1、貨幣市場：周一（4月24日）主要回購利率下行，隔夜加權(quán)平均報在1.60%，七天品種報在2.07%附近。2、公開市場：央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，4月24日以利率招標(biāo)方式開展了1150億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率2.0%。3、債券市場：國債期貨收盤多數(shù)上漲，30年期主力合約漲0.23%，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.03%，2年期主力合約平收。銀行間主要利率債收益率窄幅波動。4、利率債招標(biāo)：量化交易看點 本周利率債交易看點：190401.IB、220208.IB、220203.IB1、19農(nóng)發(fā)01[190401.IB]，剩余期限5.76年，發(fā)行規(guī)模70億元，票面利率3.7500%。2、22國開08[220208.IB]，剩余期限4.15年，發(fā)行規(guī)模90億元，票面利率2.6900%。3、22國開03[220203.IB]，剩余期限3.84年，發(fā)行規(guī)模100億元，票面利率2.6500%。量化交易看點 此前熱點利率債回顧：220402.IB、210410.IB、200405.IBRV (Relative Value) 相對價值策略是量化交易技術(shù)團隊基于收益率差值(spread)均值回歸原理來構(gòu)建的交易策略。策略在 Algomart 量化平臺運行，通過對市場數(shù)據(jù)的監(jiān)控，實時計算基于時間序列的 alpha 因子，來判斷回歸趨勢的強弱。本文源自財聯(lián)社 王琪
債市量化交易4月24日看點：國債期貨收盤多數(shù)上漲，30年期主力合約漲0.23%
作者：金融界 來源： 頭條號 
29005/11
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量化看點 基本面：1、貨幣市場：周一（4月24日）主要回購利率下行，隔夜加權(quán)平均報在1.60%，七天品種報在2.07%附近。2、公開市場：央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，4月24日以利率招標(biāo)方式開展了1150億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率
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